НБУ недавно определил финансовые структуры, которые в 2020 году обязаны пройти стресс-тестирование. В список вошли 16 банков: Ощадбанк, Альфа-Банк, Укрэксимбанк, Universal Bank, Банк Кредит Днепр, Forward Bank, ПУМБ, Банк Пивденный, Megabank, Правэкс-Банк, МТБ Банк, Сбербанк, Таскомбанк, Банк инвестиций и сбережений, Банк Восток и А-Банк. Чем это обернется для данных учреждений и их клиентов? На что вкладчикам следует обращать внимание, чтобы уберечь свои сбережения? Эти и другие вопросы прояснил Президент Ассоциации «Днепровский банковский союз» Владимир Косюга.

Владимир Косюга

Владимир Косюга, Президент Ассоциации «Днепровский банковский союз»

– Объясните пожалуйста, что такое стресс-тестирование и с какой целью его проводят?

– На сегодняшний день по требованиям Нацбанка и по международным стандартам любое финансовое заведение должно проходить стресс-тестирование при разных сценариях развития ситуации на рынке. В первую очередь оно определяет устойчивость банка при изменении, например, конъюнктуры на рынке валют. Проще говоря – при девальвации национальной валюты.

Сравниваются ситуации, когда, например, в банке депозитный портфель в иностранной валюте больше, чем кредитов в иностранной валюте. Соответственно, если происходит резкий рост ее стоимости, то и обязательства по депозитам в валюте растут. То есть, банку необходимо будет вернуть больше денег в гривневом эквиваленте. А вот по кредитам показатель не растет, и возникает разрыв.

Стресс-тестирование позволяет определить, насколько банк будет устойчив при изменении курса национальной валюты. Устанавливаются некоторые параметры. Допустим, курс доллара к гривне 29, 35, 40 или 60. При таких сценариях определяется, на каком моменте финучреждение начнет испытывать недостаточность капитала или недостаточность обеспеченности своих обязательств выданными кредитами или теми активами, которые у него есть в наличии.

По большому счету стресс-тестирование  – это технические вопросы, связанные с отношениями регулятора и банка. Они указывают на то, что последнему, например, необходимо сосредоточиться на увеличении своего портфеля депозитов в гривне или увеличении и поиске клиентов по кредитам в иностранной валюте, чтобы выровнять баланс. Ведь баланс обязательств и выданных кредитов – это основная банковская деятельность.

Помимо этого необходимо грамотно рассчитывать риски. Есть определенные уровни риска в разных видах кредитования – обеспеченные, необеспеченные кредиты, валютные, гривневые, долгосрочные, краткосрочные. При изменении конъюнктуры по валютным колебаниям и по ситуациям на рынке в целом, меняется нагрузка на разные виды кредитов. И стресс-тестирование показывает, насколько банк будет в состоянии достаточно быстро докапитализоваться или монетизировать активы, которыми он владеет (кредиты, ценные бумаги, драгоценные металлы и так далее). Проверка показывает, насколько быстро он сможет подкрепить свою устойчивость и вернуть деньги в систему.

НБУ, проводя такие стресс-тестирования, просто указывает банкам, на каком участке им необходимо сосредоточиться. Такие проверки проходят раз в квартал. И каждый раз все меньше и меньше учреждений испытывают напряженность в том или ином направлении. Так, если по итогам первого полугодия 2019-го вопросы были по 12 банкам, то в четвертом квартале прошлого года – только по трем.

– По какому критерию выбирают участников стресс-тестирования?

– Это критерии НБУ, согласованные с международными донорами. В первую очередь испытываются банки, которые имеют наибольшую долю на рынке. В нашем случае, это госбанки и крупные банки с иностранным капиталом – те учреждения, которые потенциально могут нести в себе риски для всей системы в целом.

Поскольку у нас очень высокая концентрация государства в банковской системе, стресс-тестирования проводят в первую очередь в госбанках. Но в целом этой процедуре подвергаются все банки, просто с разной периодичностью и с разной глубиной.

После тестирования происходит или докапитализация финучреждений, или они подготавливают программу, в которой прописано, каким образом улучшат свое состояние в этом или ином случае.

Банки по большому счету и сами проводят внутренние стресс-тестирования и делают расчеты. Они постоянно лавируют между ситуациями, когда хочется с одной стороны больше заработать, а с другой стороны подвергнуться меньшим рискам. Так вот, когда они сильно уходят в ситуацию, когда хотят больше заработать, чем позволяют их риски, НБУ путем дистанционного мониторинга, в том числе и с помощью стресс-тестирования, фиксирует перегибы и при необходимости выдает им «желтую карточку».

– Как эти стресс-тестирования могут отразиться на клиентах финансовых учреждений?

– Что касается вкладчиков, то стресс-тестирование ни к чему их не обязывает и никаких знаков не дает. Просто определяется уровень, при котором учреждения выдерживают девальвацию национальной валюты.

– Как давно проводятся стресс-тестирования украинских банков?

– Примерно с 2010 года. Но изначально это были рекомендованные мероприятия и проводились в добровольном порядке. А уже с 2014 года их проводят на обязательной основе. Это одно из требований МВФ и Европейского Банка к банковской системе. И, если мы синхронизируем работу нашей банковской системы с европейской, то обязаны выполнять данную норму.

– Где можно ознакомиться с результатами такой «проверки на прочность»?

– На сайте НБУ. Это открытая информация. Но я хочу особо обратить внимание на то, что она не несет в себе никаких угроз.

Это не значит, что, если у какого-то учреждения отмечены слабые моменты, в него сразу вводят временную администрацию. Не нужно сразу бежать в отделение и снимать свои деньги со счета.

Банк в течение какого-то времени должен провести определенные реформы со своими портфелями или привлечение капитала. Все зависит от того, что покажет тестирование – перекос в портфелях или валютах, или в гарантиях, или недостаточность капитала и так далее. Финансовые структуры обязаны рекомендуемые им действия выполнять потому что, если банк не прошел стресс-тест один раз, второй, третий, то из НБУ ему приходят уже более жесткие указания. Если учреждение не реагирует на такие сигналы, то это значит, что оно умышленно скрывает какие-то вещи. Но у нас на сегодняшний день уже таких случаев нет.

Тем не менее любая информация лишней не бывает. Необходимо скрупулезно анализировать целый пласт информации, чтобы ориентироваться в состоянии финансовой структуры, которой вы доверили свои сбережения. Если банк не прошел стресс-тест, а затем вскоре НБУ оштрафовал его за рисковую политику по финмониторингу, а после этого, например, он засветился в каких-то экономических скандалах, то тогда есть смысл побеспокоиться о сохранности своего вклада.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...