НБУ нещодавно визначив фінансові структури, які в 2020 році зобов’язані пройти стрес-тестування. У список увійшли 16 банків: Ощадбанк, Альфа-Банк, Укрексімбанк, Universal Bank, Банк Кредит Дніпро, Forward Bank, ПУМБ, Банк Південний, Megabank, Правекс-Банк, МТБ Банк, Сбербанк, Таскомбанк, Банк інвестицій та заощаджень, Банк Восток і А-Банк. Що це означає для даних установ та їх клієнтів? На що вкладникам слід звертати увагу, щоб уберегти свої заощадження? Ці та інші питання прояснив Президент Асоціації «Дніпровський банківський союз» Володимир Косюга.

Владимир Косюга

Володимир Косюга, Президент Асоціації «Дніпровський банківський союз»

– Поясніть будь ласка, що таке стрес-тестування і з якою метою його проводять?

– На сьогоднішній день за вимогами Нацбанку і за міжнародними стандартами будь-який фінансовий заклад має проходити стрес-тестування при різних сценаріях розвитку ситуації на ринку. В першу чергу воно визначає стійкість банку при зміні, наприклад, кон’юнктури на ринку валют. Простіше кажучи – при девальвації національної валюти.

Порівнюються ситуації, коли, наприклад, в банку депозитний портфель в іноземній валюті більше, ніж кредитів в іноземній валюті. Відповідно, якщо відбувається різке зростання її вартості, то і зобов’язання по депозитах у валюті зростають. Тобто, банку необхідно буде повернути більше грошей в гривневому еквіваленті. А ось по кредитах показник не росте, і виникає розрив.

Стрес-тестування дозволяє визначити, наскільки банк буде стійкий при зміні курсу національної валюти. Встановлюються деякі параметри. Наприклад, курс долара до гривні 29, 35, 40 або 60. За таких сценаріїв визначається, в який момент фінустанова почне відчувати недостатність капіталу або недостатність забезпеченості своїх зобов’язань виданими кредитами або тими активами, які у неї в наявності.

За великим рахунком стрес-тестування – це технічні питання, пов’язані з відносинами регулятора і банку. Вони вказують на те, що останньому, наприклад, необхідно зосередитися на збільшенні свого портфеля депозитів у гривні або на збільшенні і пошуку клієнтів по кредитах в іноземній валюті, щоб вирівняти баланс. Адже баланс зобов’язань і виданих кредитів – це основна банківська діяльність.

Крім цього необхідно грамотно розраховувати ризики. Є певні рівні ризику в різних видах кредитування – забезпечені, незабезпечені кредити, валютні, гривневі, довгострокові, короткострокові. При зміні кон’юнктури по валютним коливанням і по ситуаціям на ринку в цілому, змінюється навантаження на різні види кредитів. І стрес-тестування показує, наскільки банк буде в змозі досить швидко докапіталізуватися або монетизувати активи, якими він володіє (кредити, цінні папери, дорогоцінні метали тощо). Перевірка показує, наскільки швидко він зможе підкріпити свою стійкість і повернути гроші в систему.

НБУ, проводячи такі стрес-тестування, просто вказує банкам, на якій ділянці їм необхідно зосередитися. Такі перевірки проходять щоквартально. І кожен раз все менше і менше установ відчувають напруженість по тому чи іншому напрямку. Так, якщо за підсумками першого півріччя 2019-го питання були по 12 банкам, то в четвертому кварталі минулого року – лише по трьом.

– За яким критерієм обирають учасників стрес-тестування?

– Це критерії НБУ, узгоджені з міжнародними донорами. В першу чергу випробовуються банки, які мають найбільшу частку на ринку. У нашому випадку, це держбанки і великі банки з іноземним капіталом – ті установи, що потенційно можуть нести в собі ризики для всієї системи в цілому.

Оскільки у нас дуже висока концентрація держави в банківській системі, стрес-тестування проводять у першу чергу в держбанках. Але в цілому цю процедуру проходять всі банки, просто з різною періодичністю і з різною глибиною.

Після тестування відбувається або докапіталізація фінустанов, або вони готують програму, в якій прописано, яким чином поліпшать свій стан у цьому чи іншому випадку.

Банки за великим рахунком і самі проводять внутрішні стрес-тестування та роблять розрахунки. Вони постійно лавірують між ситуаціями, коли хочеться з одного боку більше заробити, а з іншого боку піддатися меншим ризикам. Так ось, коли вони сильно йдуть у ситуацію, коли хочуть більше заробити, ніж дозволяють їх ризики, НБУ шляхом дистанційного моніторингу, в тому числі і за допомогою стрес-тестування, фіксує перегини і за необхідності видає їм «жовту картку».

– Як ці стрес-тестування можуть відобразитися на клієнтах фінансових установ?

– Що стосується вкладників, то стрес-тестування ні до чого їх не зобов’язує і ніяких знаків не дає. Просто визначається рівень, при якому установи витримують девальвацію національної валюти.

– Як давно проводяться стрес-тестування українських банків?

– Приблизно з 2010 року. Але спочатку це були рекомендовані заходи і проводилися в добровільному порядку. А вже з 2014 року їх проводять на обов’язковій основі. Це одна з вимог МВФ і Європейського Банку до банківської системи. І, якщо ми синхронізуємо роботу нашої банківської системи з європейською, то зобов’язані виконувати цю норму.

– Де можна ознайомитися з результатами такої «перевірки на міцність»?

– На сайті НБУ. Це відкрита інформація. Але я хочу особливо звернути увагу на те, що вона не несе в собі ніяких загроз.

Це не означає, що, якщо у якоїсь установи відзначені слабкі моменти, до неї одразу вводять тимчасову адміністрацію. Не потрібно бігти до відділення й знімати свої гроші з рахунку.

Банк протягом якогось часу повинен провести певні реформи зі своїми портфелями або залучити капітал. Все залежить від того, що покаже тестування – перекіс в портфелях або валютах, або в гарантіях, або недостатність капіталу тощо. Фінансові структури зобов’язані виконувати рекомендовані їм дії адже, якщо банк не пройшов стрес-тест один раз, другий, третій, то з НБУ йому приходять вже більш жорсткі вказівки. Якщо установа не реагує на такі сигнали, то це означає, що вона навмисне приховує якісь речі. Але у нас на сьогоднішній день вже таких випадків немає.

Проте будь-яка інформація зайвою не буває. Необхідно скрупульозно аналізувати цілий пласт інформації, щоб орієнтуватися в стані фінансової структури, якій ви довірили свої заощадження. Якщо банк не пройшов стрес-тест, а незабаром після цього НБУ оштрафував його за ризикову політику, а після цього, наприклад, він засвітився в якихось економічних скандалах, то тоді є сенс потурбуватися про збереження свого вкладу.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Loading...